Estrategia de portafolio para Argentina: desempeño financiero y entorno macroeconómico 2020–2025

Autores
López Rodríguez, Gonzalo J.
Año de publicación
2026
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de maestría
Estado
versión publicada
Colaborador/a o director/a de tesis
Capello, Marcelo Luis
Descripción
Tesis (Maestría en Contabilidad y Finanzas) -- Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Graduados, 2026.
Fil: López Rodríguez, Gonzalo J.. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
El mercado financiero argentino se caracteriza por su volatilidad estructural y ciclos macroeconómicos recurrentes, lo que plantea desafíos significativos para la optimización de estrategias de inversión. Factores como la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y las reservas del BCRA influyen en la rentabilidad y el riesgo de los portafolios. Este mercado atravesó entre 2020 y 2025 un ciclo excepcional, marcado por la reestructuración de deuda, shocks sanitarios, crisis cambiarias persistentes y condiciones macroeconómicas inestables. Este período combinó una reestructuración de la deuda soberana, controles cambiarios crecientes, inflación récord y una dinámica política volátil que condiciona la formación de precios. Asimismo, entre 2020 y 2025 se produjo un cambio de gobierno que implicó una modificación sustantiva en la orientación de la política económica, introduciendo una visión significativamente diferente respecto del rol del Estado, la política monetaria, el régimen cambiario y la estrategia de estabilización macroeconómica. En este contexto, la construcción de portafolios de inversión exige metodologías rigurosas que integren métricas modernas de riesgo y sensibilidad macroeconómica. Este estudio desarrolla un portafolio adecuado para el mercado argentino, considerando activos como acciones y bonos. A través de la aplicación de la teoría moderna de portafolios y modelos cuantitativos, se evaluó la relación riesgo-rendimiento en el período 2020-2025. La investigación proporciona un marco analítico sólido para la toma de decisiones financieras en mercados emergentes.
Fil: López Rodríguez, Gonzalo J.. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.
Materia
Cartera de valores
Indicadores financieros
Mercados financieros
Análisis estadístico
Argentina
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
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