Teoría del portafolio de Markowitz: desarrollo del modelo en Python.

Autores
Soresi, Tadeo
Año de publicación
2024
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión aceptada
Descripción
Este trabajo propone una nueva aplicación de la Teoría del Portafolio Eficiente de Harry Markowitzbasada en técnicas computacionales para generar un modeloque obtenga carteras de activos de una manera eficaz y eficiente. Dichascarteras estarán compuestas poracciones pertenecientes al Mercado Argentino de Valores, específicamente en el lapso 2016-2017.Se pretende explicar en un principio estateoría, desarrollada en hoja y papel junto a sus principales componentes estadísticos. Posteriormente se trasladaráel desarrollo al lenguaje de programación Pythonobteniendo los datos mediante una herramienta llamada API, queserán la materia prima para los cálculos matemático-estadísticosque nos dirán cuáles activos elegir para componer la cartera, se procederá a asignar proporciones aleatorias a cada activo conformantey se desarrollará el cálculo del riesgo y rendimiento de esta.Finalmente se iterará n veces este proceso, simulando múltiples carteras las cuales conformaran la nube de portafolios junto a la frontera eficiente. Se elegirán distintos portafolios a lo largo de la frontera y se comparará sus rendimientos frente al índice MERVAL en el últimosemestre del 2017.Adicionalmente, se hará una comparación entre portafolios eficientes y no eficientes, para demostrar el grado devalidez y funcionamiento del modelo asociado.
Fil: Soresi, Tadeo. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Economía y Administración; Argentina.
Fuente
Cuadernos de investigación. Serie Administración Nº6
Materia
Frontera eficiente
Portafolio Optimo
Python
Finanzas Quant
Merval
Teoría del Portafolio Eficiente
Ciencias de la Administración y Economía
Artículos
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital Institucional (UNCo)
Institución
Universidad Nacional del Comahue
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Acceder
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