Un análisis del margen ajustado por opción en bonos corporativos estadounidenses

Autores
Bussolati, Ignacio
Año de publicación
2022
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
tesis de grado
Estado
versión corregida
Colaborador/a o director/a de tesis
Loizaga, Alejandro
Descripción
Fil: Bussolati, Ignacio. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
El siguiente trabajo de investigación explora aquellas variables que determinan los spreads de los bonos corporativos de Estados Unidos, calificados crediticiamente como grado de inversión. Para realizar estas estimaciones se utilizaron nueve tipos de bonos, que comparten características similares. El periodo analizado se inicia en septiembre de 2011 y toma datos hasta septiembre de 2021, considerando datos trimestrales. En consecuencia, los resultados obtenidos revelan que el spread de dichos bonos está determinado por variables microeconómicas y macroeconómicas, tales como: el apalancamiento de la empresa, el EBITDA marginal y el índice de volatilidad VIX. Cabe destacar que, los resultados de esta investigación van en concordancia con diversos trabajos realizados anteriormente por diferentes autores, los que comparten algunas variables utilizadas en el modelo.
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)
Institución
Universidad de San Andrés
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