Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross
- Autores
- Rosso Alba, Francisco
- Año de publicación
- 2019
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- tesis de maestría
- Estado
- versión corregida
- Colaborador/a o director/a de tesis
- Basaluzzo, Gabriel
- Descripción
- Fil: Rosso Alba, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.
El objetivo del presente trabajo es pronosticar las fluctuaciones en las tasas de las LEBACs mediante un análisis estocástico para estimar el riesgo de tasa de interés. Para el análisis estocástico, se implementará un modelo de pronóstico de tasas que tiene en cuenta las expectativas del mercado (risk neutral world). A fin de modelar las fluctuaciones de tasa, se tomará el modelo de tasas de Cox Ingersoll Ross (CIR). A su vez, se hará un estudio de riesgo con respecto a la dispersión en las fluctuaciones de tasa, mediante una medida reconocida como es el EAR (Earnings at Risk). El objetivo de estas medidas es poder cuantificar los niveles de riesgo. - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
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- Institución
- Universidad de San Andrés
- OAI Identificador
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Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-RossRosso Alba, FranciscoFil: Rosso Alba, Francisco. Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios; Argentina.El objetivo del presente trabajo es pronosticar las fluctuaciones en las tasas de las LEBACs mediante un análisis estocástico para estimar el riesgo de tasa de interés. Para el análisis estocástico, se implementará un modelo de pronóstico de tasas que tiene en cuenta las expectativas del mercado (risk neutral world). A fin de modelar las fluctuaciones de tasa, se tomará el modelo de tasas de Cox Ingersoll Ross (CIR). A su vez, se hará un estudio de riesgo con respecto a la dispersión en las fluctuaciones de tasa, mediante una medida reconocida como es el EAR (Earnings at Risk). El objetivo de estas medidas es poder cuantificar los niveles de riesgo.Universidad de San Andrés. Escuela de NegociosBasaluzzo, Gabriel2020-04-08T16:00:40Z2020-04-08T16:00:40Z2019-08Tesisinfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/updatedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:ar-repo/semantics/tesisDeMaestriaapplication/pdfapplication/pdfRosso Alba, F. (2019). Gestión de riesgos de tasa mediante el modelo estocástico de Cox-Ingersoll-Ross. [Tesis de maestría, Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios]. Repositorio Digital San Andrés. http://hdl.handle.net/10908/17209http://hdl.handle.net/10908/17209spainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/reponame:Repositorio Digital San Andrés (UdeSa)instname:Universidad de San Andrés2026-10-01T11:57:36Zoai:repositorio.udesa.edu.ar:10908/17209instacron:Universidad de San AndrésInstitucionalhttp://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/Universidad privadaNo correspondehttp://repositorio.udesa.edu.ar/oai/requestmsanroman@udesa.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:23632026-10-01 11:57:36.352Repositorio Digital San Andrés (UdeSa) - Universidad de San Andrésfalse |
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