Sobre la consistencia del modelo de Cox-Ingersoll-Ross con modelos paramétricos de tasas forward

Autores
Kisbye, Noemí Patricia; Meier, Karem
Año de publicación
2017
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
documento de conferencia
Estado
versión publicada
Descripción
Ponencia presentada en el Sexto Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial. (VI MACI 2017), 2 al 5 de mayo de 2017 – Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina.
Fil: Kisbye, Noemí Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Fil: Meier, Karem. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Existen en la literatura diversos modelos dinámicos desarrollados para tasas de interés. Algunos de estos modelos de tasas buscan ajustar la curva inicial teórica de tasas forward a la curva real observada, pero no necesariamente predicen correctamente el comportamiento de las sucesivas curvas de tasas. Por otro lado, existen modelos paramétricos para las dinámicas de curvas de tasas forward, como por ejemplo el desarrollado por Nelson y Siegel. En Bjork y Christensen se derivan condiciones necesarias y suficientes para la consistencia mutua de una familia parametrizada de curvas forward y la dinámica de un modelo de tasas de interés, y se presentan algunos casos donde la volatilidad se supone determinística. En este trabajo se analiza el caso de un modelo de tasas de interés con volatilidad estocástica, como es el caso del modelo CIR, obteniendo resultados para diversas curvas de tasas forward.
http://asamaci.org.ar/eventos/vi-maci-2017
Fil: Kisbye, Noemí Patricia. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Fil: Meier, Karem. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina.
Matemática Aplicada
Materia
Tasas de interés
Curvas forward
Consistencia
Stochastic ordinary differential equations
Diffusion processes and stochastic analysis on manifolds
Matemática aplicada
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
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Acceder
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Existen en la literatura diversos modelos dinámicos desarrollados para tasas de interés. Algunos de estos modelos de tasas buscan ajustar la curva inicial teórica de tasas forward a la curva real observada, pero no necesariamente predicen correctamente el comportamiento de las sucesivas curvas de tasas. Por otro lado, existen modelos paramétricos para las dinámicas de curvas de tasas forward, como por ejemplo el desarrollado por Nelson y Siegel. En Bjork y Christensen se derivan condiciones necesarias y suficientes para la consistencia mutua de una familia parametrizada de curvas forward y la dinámica de un modelo de tasas de interés, y se presentan algunos casos donde la volatilidad se supone determinística. En este trabajo se analiza el caso de un modelo de tasas de interés con volatilidad estocástica, como es el caso del modelo CIR, obteniendo resultados para diversas curvas de tasas forward.
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